ナルミヤ・インターナショナルから考える投資システム

 

一昨日の続編です。

公募割れしそうな銘柄に注目をしていたわけですが、今日は内容に触れていきたいと思います。

 

結論的に言ったらそんなに大した傾向ではなかったかもしれません。

今回、記事を更新するために同じパターンを15回事例を検証してみました。

 

皆様の投資システム作りのヒントとして公開させていただきますね。

 

今回の投資システムを考えるきっかけ

そもそもIPO投資って8割前後、公開価格から初値が上がる投資です。

そういった銘柄は、初値がほぼ最高値であとは雪崩のように株価が下落するケースが多くみられます。

 

これを捉えた投資法として、

IPOセカンダリー投資

がありますね。

 

通常、IPO銘柄は空売りできませんが、高額な手数料を支払うことによって空売りできたりもします。

SBI証券でいえば、「HYPER空売り」。

 

このIPOセカンダリーでHYPER空売りを仕掛ければ、ほとんど初値よりは下落しますので売買の利益は出ますが、手数料でマイナスになってしまったり、一部の銘柄で強烈に初値がついてから株価が上昇する銘柄もありますので、その時の損失はHYPER料とともに大損失になるので、

「そう簡単にはやれないなぁ」

という印象でした。

 

何より、HYPER空売りは日計り信用ですから、その日のみの取引で日中働いている投資家には不向きだと考えていました。

上場日は、出来高もボラティリティも高いので、損切りや利確を慎重にやっていかなければいけないのにも関わらず、私には手を出せないなぁと考えていました。

 

IPO投資をやっていると、評価が高くて初値が高騰しそうな銘柄は当たらなくて、評価が低く公募割れしそうな銘柄は簡単に当選するんですよね。

 

「これを上手く自分のシステムに取り入れられないかなぁ」と思ったわけです。

日中、仕事に出ていて取引ができない私のような投資家でも利益が出せるシステムは作れないかと考えました。

 

そんな中、

「公募割れするような銘柄って結局、公開価格近くまでその日のうちに買われる」

とIPO投資を継続していく中、感じるようになりました。

 

今回の仮説

公募割れしそうなIPO銘柄があった場合、

「公開価格より1円低い株価で指値注文を入れて(始値で買って)、大引で成り行き注文をいれる(終値で売る)」

という取引システムです。

 

それを今回、しっかり検証してみました。

 

※画像はヤフーファイナンスから引用、加工

2018年 公募割れ銘柄 2銘柄

1 キュービーネットホールディングス

上場日 2018/3/23

公開価格 2250円

初値 2115円(-135円)

当日の終値 2225円

終値ー初値 +110円

 2 信和

上場 2018/3/20

公開価格 1150円

初値 1106円(-44円)

当日の終値 1165円

終値ー初値 +61円

2017年 公募割れ銘柄 8銘柄

1 プレミアグループ

上場 2017/12/21

公開価格 2320円

初値 2220円(-100円)

当日の終値 2315円

終値ー初値 +95円

2 アルヒ

上場 2017/12/21

公開価格 1300円

初値 1270円(-30円)

当日の終値 1338円

終値ー初値 +68円

3 MS&Consulting

上場 2017/10/5

公開価格 1280円

初値 1250円(-30円)

当日の終値 1229円

終値ー初値 -21円

4 西本Wismettacホールディングス

上場 2017/9/29

公開価格 4750円

初値 4465円(-285円)

当日の終値 4375円

終値ー初値 -90円

5 LIXILビバ

上場 2017/4/12

公開価格 2050円

初値 1947円(-103円)

当日の終値 2055円

終値ー初値 +108円

6 ウェーブロックホールディングス

上場 2017/4/10

公開価格 750円

初値 721円(-29円)

当日の終値 693円

終値ー初値 -28円

7 スシローグローバルホールディングス

上場 2017/3/30

公開価格 3600円

初値 3430円(-170円)

当日の終値 3410円

終値ー初値 -20円

8 マクロミル

上場 2017/3/22

公開価格 1950円

初値 1867円(-83円)

当日の終値 1680円

終値ー初値 -187円

2016年 公募割れ銘柄 4銘柄+11銘柄

1 船場

上場 2016/12/19

公開価格 1290円

初値 1193円(-97円)

当日の終値 1060円

終値ー初値 -133円

2 シンシア

上場 2016/12/16

公開価格 2100円

初値 1950円(-150円)

当日の終値 2228円

終値ー初値 +278円

3 バロックジャパンリミテッド

上場 2016/11/1

公開価格 2000円

初値 1900円(-100円)

当日の終値 1710円

終値ー初値 -190円

4 アイモバイル

上場 2016/10/27

公開価格 1320円

初値 1900円(-100円)

当日の終値 1710円

終値ー初値 -190円

 

5 マーキュリアインベストメント

上場 2016/10/17

公開価格 1450円

初値 1390円(-60円)

当日の終値 1395円

終値ー初値 +5円

今回の投資システムの評価

 

結果は、プラス3800円手数料を除く)の投資システムとなりました…

ということは、プラスどころかおそらくマイナスですね。

 

つまり、「やる価値なし」の投資システムでした。

 

みなさん、期待させてすいませんでした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

と思いましたが、こうやって条件に当てはめてデータをまとめてくると見えてくるものがありますね。

 

私は、この記事を作ることにより、気づいていなかった傾向に気づきました。

 

このデータにある条件を付加することにより、

1回取引するごとに2.06%

投資資金が増え、この15回の取引をそのルールに従って実行すれば、

34.12%

投資資金がスタートから増えることになります。

 

ただ、この条件を自動注文できる注文方法がなければ、私には実行できない投資システムということになります。

 

詳しくは、明日以降に更新します。

 

私は、今回の記事の検証を利益を出せる投資システムの作り方を少し掴んだかもしれません。

ワクワクしてきました!

 

 

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Comment

  1. おかん より:

    こんにちは。続きが気になります。
    研究するの、楽しいですよね・

    楽天いちにち信用も、現引きして現物にする以外の利益をだすための使い方があるようですが、
    小心者なのでクロスにしか使えていません。

    コロワイド、本日カブドットコムで500株クロスできました。
    8月権利落ちしたら、一気に無くなりそう。
    楽カブ移管クロスで3000円ちょいくらいです。

    一時期在庫全然なかったのに最近復活しているのは
    証券会社の手数料稼ぎの戦略なんでしょうね。

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