IPO公募割れ投資システムの改良

 

ナルミヤ・インターナショナルから考える投資システム

↑前回の記事の続編です。

 

大した投資システムではなかったのですが、あることに気づいたんです。

この投資システムは、

1 初値より上がっている銘柄は、4〜14%しっかり上がる

2 一方、下落している銘柄の中に下落率が10%を超える銘柄が3つもある

システムです。

 

こんな傾向から

損切りがしっかりできれば、いいのでは?

と考えました。

 

2 損切りラインの設定

損切りラインをどこにしようかなぁと考えていると

上がっている銘柄の安値は、ほとんど初値と変わらない

ことに気づきました。

 

ですから、

1%

の損切りラインを設定してみました。

 

初値より1%下がった株価で逆指値注文を入れます。(損切り)

それと同時に大引けに成り行き注文も入れます。

そうすると1%の損切りラインのあたりの株価で売却することになります。

損切りラインに触れなければ、そのまま利益を伸ばしていって大引けで売却する形になります。

 

この投資システムがこちらです

かなり改善されたと思います。

 

同じ銘柄で同じタイミングで初値で購入して、終値で売っているのに、

1%の損切りの逆指値注文を入れるだけ

でこうも変わるのかという思いです。

 

1回取引するごとに2.06%資金が増える。

 

200万の投資資金でスタートしたらと仮定したら、15回取引した後の資金は、

268万2341円

に膨らみました。

 

この投資システムの問題点

1 分析がたったの15事例

この投資システムを確固たる自信で実行するには、もっと遡ってデータを分析する必要があるでしょう。

2 自動注文では実現できない

この点が私は非常に残念です。

(1)初値が公開価格より安かったら購入して

(2)購入できたら購入した株価の1%下落に逆指値注文を入れて

(3)同時に大引けの成り行き注文も出す

という自動注文ができる証券会社・ツールを私は知りません。

 

日中働いて取引ができない投資家にも再現できる投資システムを作りたいです。

3 取引するチャンスが少ない

15回の事例を検証しましたが、

およそ2年間分検証してこの15事例です。

 

この投資システムのみでは、あまり満足いく投資結果にまではできないかもしれません。

 

まとめ

こんな感じに今回の検証は、私にとっていろいろな気づきをもたらしました。

 

今回は、IPO投資の中から考えた投資システムですが、

「システムの作り方はこんな考え方でいいのでは」

と感じることができました。

 

勝率100%の投資なんてありえませんから、損失が出る取引を計算の上、それを上回る利益が出るシステムを考えれば良いと思います。

 

今回のも勝率は40%くらいですかね。

それでも10回中4回の利益で6回の損失を上回ることができています。

 

こんな感覚で、また違うシステムも作ってみたいなと思いました。

 

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Comment

  1. tomotomo より:

    こんにちは
    プレナス優待が変わりまして 長期保有になりましたが、8月もクロスしないとダメなんですよね?
    詳しい方教えて下さい
    1株保有してます
    在庫がないので、制度クロスしかないのかなぁと思ってます。

    • ikm3150 より:

      tomotomoさん、こんにちは。

      プレナスのIR確認しました。

      来年2月末に優待を受け取る権利を得るためには、
      2018年2月末と8月末と2019年2月末の3回とも100株以上株主番号を変えずに保有する必要がありますね。

    • tomotomo より:

      プレナスは、制度クロスしても 速報で96500株不足。大丈夫でしょうか?

      • ikm3150 より:

        すでに逆日歩が0.05円発生している状態なんですね。

        8月も配当が出るようなので、最大の逆日歩が結構つく可能性はありますよね。
        また、逆日歩日数が3日なのも不安材料ではあります。

        しかし、長期保有の優待のための空クロスがそれほど入るようには私には思えません。

        今年の2月は18万株程度の株不足で4.65円の逆日歩。
        去年の2月は19万株程度の株不足で1.90円の逆日歩。

        これよりは、株不足にはならないでしょうから、権利付き最終日の逆日歩も1円もつかないという個人的な見解です。

    • tomotomo より:

      ありがとうございます
      突入してみてもいいのかなあと思います。

      いつもたくさんの情報を頂いてますので、
      近日 私の取得銘柄もお知らせしたいと思います。
      管理人さんに習っての成長?⁉︎みて頂きたい‼︎です(^。^)

  2. よっすぃ より:

    この手の投資手法は、限りなくゼロサムゲームに近い性質(期待値がプラスマイナスゼロに近い)のものです。短期的には勝つ可能性ももちろんありますが、取引手数料という名のコストがあるので長期的には間違いなく負けます。

    • ikm3150 より:

      よっすぃさん、コメントありがとうございます。

      差し支えなければ、どうして期待値が限りなくゼロに近くなってしまうのか説明していただけませんか?

      今後、今回のような視点で取引するチャンスが多いシステムを構築できないかな?と考えておりますので、ぜひ教えていただきたいです。

    • よっすぃ より:

      このような短期売買の本質は、相場の需給や思惑などを推測して、市場の参加者同士でお金を奪い合う、ゲームのようなものです。

      今回の投資手法の検証も所詮過去の検証に過ぎず、未来もそうなる根拠がありません。損切ラインの設定も一見、理にかなっているように見えますが、過去2年の相場環境でたまたま成功しただけです。今後の相場環境によっては失敗する可能性も大いにあります。

      1日単位の変動を予測することは不可能であり、デイトレードは損する人と得する人がおおよそ同数(同額)ずつ存在する構図になります。例えば、「為替取引で2円上がったときに利益確定、1円下がったときに損切り」を繰り返して儲かると思いますか?

      損切を設定しているのでローリスクではありますが、限りなくローリターンであり、取引のたびに手数料がかかるので長期的に儲かる可能性は極めて低いです。

  3. ikm3150 より:

    よっすぃさん、詳しい説明ありがとうございます。

    私もちょっとこういう大きな視点で市場を見る勉強もしてみます。

    例を挙げていただいた場合については、2円上がって利確できる確率と1円下がって損切りする確率を検証しないことにはちょっとお答えしづらいです。

    また、損切り、利確も大事ですが、肝心なのはマネーマネジメントとルールを守り続けるメンタルだと考えています。

    所詮過去の検証に過ぎませんが、私は、過去の検証しかテクニカル投資では優位性は見出せないと思います。
    ファンダメンタル投資は、個人投資家では機関投資家などのプロの投資家に比べて情報量・質ともにかなわないとも思います。

    ですから、私は、テクニカルな手法で極めてシンプルな投資を目指しています。
    そのシンプルな投資を誰にでできないくらいルールを徹底的に守ることで利益は出していけるのではないかと思います。

    さらに今回の記事で公開した投資手法には、肝心なマネーマネジメントの研究が含まれていませんので、さらに伸びしろがある投資手法であると考えています。

    色々教えていただいてありがとうございます。まだまだ、検証過程の投資システムですので、システムも「改善と成長」をさせていきたいと思います。

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